新巴塞尔资本协议与现代银行风险管理知识问答,新巴塞尔资本协议的主要精神

巴塞尔协议的主要问题

巴塞尔协议2存在的问题:从金融监管方面的缺陷。其关于金融监管的理念仍停留再机构性监管层面,增加监管套利可能性,增加资源损失,降低监管机构的监管效力。

新巴塞尔协议由三大支柱组成:一是最低资本要求,二是监管当局对资本充足率的监督检查,三是信息披露。最低资本要求(Minimum Capital Requirements):即最低资本充足率达到8%,而银行的核心资本的充足率应为4%。目的是使银行对风险更敏感,使其运作更有效。

强有力的控制体系是确保银行评级体系有效实施、评级结果准确可信的重要因素。独立的评级过程、内部审核和透明度是IRB法最低标准强调的内控概念。内部评级体系的有效性与其数据来源紧密相关。因此,采用IRB法的银行需要计算信用风险的各项主要统计量 。

《巴塞尔协议》是国际清算银行(BIS)的巴塞尔银行业条例和监督委员会的常设委员会———“巴塞尔委员会”于1988年7月在瑞士的巴塞尔通过的“关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议”的简称。

银行专业2017银行管理知识点:巴塞尔新资本协议

两项重大创新:一是在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险、市场风险、操作风险的资本要求;二是引入了计量信用风险的内部评级法。银行既可以采用外部评级公司的评级结果确定风险权重,也可以用各种内部风险计量模型计算资本要求。

法律分析:根据新资本协议的初衷,资本要求与风险管理紧密相联。新资本协议作为一个完整的银行业资本充足率监管框架,由三大支柱组成:一是最低资本要求;二是监管当局对资本充足率的监督检查;三是银行业必须满足的信息披露要求。

【解析】本题考查巴塞尔协议产生的背景和发展。

·巴塞尔协议对银行资本风险管理的意义

该协议的意义包括:促进全球金融稳定:巴塞尔协议通过限制银行的杠杆率和风险暴露,降低了全球金融市场的风险,有助于维护全球金融稳定。提高监管效率:巴塞尔协议为各国监管机构提供了统一的标准和准则,有助于提高监管效率,减少监管成本。

新巴塞尔资本协议的颁发,扩展了银行风险管理的广度和深度,积极有效的风险管理遂成为创造企业价值的重要资产。商业银行内部审计面临着前所未有的机遇与挑战。

巴塞尔协议为金融风险管理提供了一种全面、系统和标准化的思路。该协议通过规定金融机构的资本充足率、风险管理和监管标准,旨在确保金融系统的稳定性和安全性,减少金融风险的发生和传递。首先,巴塞尔协议强调了资本充足率的重要性。

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